Die trAAAde Dokumentation

Die Dokumentation ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt.

Einführung
Erste Schritte mit dem trAAAde System.
Alternativ: Sehen Sie eines unserer trAAAde Videos auf YouTube an.

Kurse
Verwalten von Kursdaten.

Depotverwaltung   ( 2 Beiträge )
Funktionen zur Verwaltung von Depots.

Szenarien
Berechnen von Kauf-/Verkaufsempfehlungen aufgrund berechneter Szenarien.

Simulation
Simulation von verschiedenen Szenarien zur optimalen Parameterfindung.

Erweitert
Erweiterte Funktionen und Informationen über interne Strukturen von trAAAde.

trAAAde_screen1

Chartbrowser

Der Chartbrowser dient zum schnellen Anzeigen einzelner Kursverläufe.

Es ist zudem der Ausgangspunkt für alle weiteren Funktionen und Module des Progamms.

RateChart

Alle Funktionen sind Windows-Konform über die Menüleiste aufzurufen. Häufig benötigte Funktionen können zudem direkt über die Toolbar/Schnellstartleiste aufgerufen werden.

In der oberen Hälfte ist die Kurstabelle angezeigt. Kurswerte sind entweder Aktien oder auch alles andere, was über einen Zeitverlauf handelbar ist wie Fonds, Derivate oder Devisen.
Oben rechts werden je nach verwendeter Analysefunktion Elemente zur Aufbereitung der Charts eingeblendet.

In der unteren Hälfte wird der Kursverlauf (Chart) des Kurses angezeigt. Über eine Reiterleiste können weitere Detailfunktionen zu dem aktuell gewählten Kurs angezeigt werden.

 

Die Kurstabelle enthält Detailinformationen zu Kursen.

Feld Beschreibung
Aktiv Kennzeichnet, ob der aktuelle Kurs aktiv ist oder nicht. Nicht aktive Kurse werden bei der Berechnung eines Szenarios (Berechnung von Kauf-/Verkaufsempfehlungen) nicht berücksichtigt.
Kurs Interne Kurskennung
Da ein Kurs nicht zwingend eine ISIN und ein Symbol erhalten muss, wird diese interne Kennung verwendet, innerhalb des Programms den Kurs eindeutig zu identifizieren.
ISIN Externe Kurskennung in Form der ISIN Nummer
Symbol Externe Kurskennung in Form des Ticker-Symbols
Markt Handelsplatz, an welchem die Kursinformationen zu diesem Kurs ermittelt werden
Beschreibung Beschreibung des Kurses
Datum min. Untergrenze der Kurswerte. Ab diesem Datum liegen Wert für den Kurs vor.
Datum max. Obergrenze der Kurswerte. Bis zu diesem Datum liegen Wert für den Kurs vor.
Notiz Notiztext zu diesem Kurs. Hier können Informationen durch den Bediener eingegeben werden
Methode Methode, über welche die Informationen zu diesem Kurs gelesen werden.
Info Systeminformationen zu diesem Kurs. Dieses Feld wird normalerweise durch das System belegt, um z.B. auf Probleme bei der Wertermittlung für diesen Kurs hinzuweisen.
Währung Währungssymbol für diesen Kurs. Aktuell nur „E“ = „Euro“ vorgesehen.

Lesen Sie hier wie trAAAde seine Kursdaten aktualisiert.

Ermitteln von Kurswerten

trAAAde bezieht seine Kursdaten aus öffentlich zugänglichen Datenquellen des Internets und speichert diese in einer lokalen, offenen Datenbank.

D.h. alle Daten, welche Sie jemals gesammelt habe liegen auf ihrem Rechner und können für beliebige Analysen sehr schnell und effektiv verwendet werden.

Selbst wenn bestimmte Anbieter historische Kursdaten nicht mehr zur Verfügung stellen, haben Sie diese in ihrer lokalen SQL-Datenbank auf ihrem Rechner gespeichert.

 

Aktualisieren der Kurswerte

Einleitung

Die Aktualisierung der Kurswerte ist sehr einfach: Ein Knopfdruck genügt, und alle Kurse werden aktualisiert:

Über den Menüpunkt „Werte | Alle holen“ werden die Werte zu allen vorhanden Kursen ermittelt und in die Datenbank geladen.

Es können alle Kurse, nur aktive Kurse, nur Kurse im aktuellen Depot oder ein einzelner Kurs eingelesen werden.

Normalerweise werden nur neue Kurswerte eingelesen. Es kann jedoch auch ein Kurs komplett neu geladen werden – wenn z.B. der Kurswert eines Kurses von einer anderen Börse bezogen werden soll.

Funktionen

Diese Funktionen stehen im Hauptfenster der Anwendung zur Verfügung:

(Menü „Werte“)

Funktion Beschreibung
Alle holen Aktualisiert alle Kurswerte der Kursliste.

Bemerkung:
Auch inaktiv gesetzte Kurse werden aktualisiert. Inaktive Kurse werden beim Berechnen des aktiven Szenarios nicht herangezogen. Die Kurswerte werden trotzdem aktualisiert, falls der Kurs später wieder aktiviert werden sollte, liegen dann schon alle Kurswerte vor.

Tipp:
Wenn Sie z.B. über eine langsame Internetverbindung verfügen können Sie auf der Seite „Optionen“ die Option „Nur aktive Kurse holen“ aktivieren: In diesem Fall werden dann nur die aktivierten Kurse aktualisiert.

Diesen holen Aktualisiert den aktuell markierten Kurs.
Abbruch Über diese Funktion kann die Funktion „Alle holen“ abgebrochen werden.
Kurs neu laden Liest den aktuell markierten Kurs komplett neu.

 

Nachdem die Werteermittlung abgeschlossen ist erscheint ein Statusdialog:
Dieser gibt einen Überblick wie viele Werte neu geladen wurde.
Wurden beim Ladevorgang automatische Korrekturen vorgenommen wird hierüber Informiert.

Wenn ein Kurs neu angelegt wird, muss dieser zunächst mit einer ISIN oder seinem Symbol gekennzeichnet werden, damit seine Kurswerte abgerufen werden können.

 

Weitere Kursfunktionen

Korrigieren

(Menü „Werte“)

Öffnet das Korrigieren Fenster:

SplitGap

Über diese Funktion können Kurse korrigiert werden.

Mit „Aktuellen Kurs scannen“ wird der aktuelle Kurs analysiert.

In der Liste erscheinen vorgeschlagene Korrekturmaßnahmen.

Möglich sind:

Split Es wurde erkannt, dass sich der Kurswert zum Vorwert um ein vielfaches verändert hat. Dies ist normalerweise ein Zeichen, dass ein Aktiensplit durchgeführt wurde.

Dieser Split kann herausgerechnet werden: Vom Split-Zeitpunkt an werden alle vorangegangen Werte um den Split-Faktor multipliziert. Dadurch wird der Kurs wieder normalisiert und auf das aktuelle Verhältnis angepasst. Diese Funktion ist zwingend notwendig, damit die statistischen Analysen keinen Kurssprung interpretieren

SameValue Es wurde erkannt, dass die Werte über einen längeren Zeitraum identisch waren.
Gap Es wurde eine Lücke in den Kursdaten erkannt.

Für „SameValue“ oder „Gap“ gilt:
Dies ist normalweise ein Zeichen dafür, dass der Kurslieferant für einen Zeitraum keine Kurswerte bereitgestellt hat oder der Kurs nicht gehandelt wurde.
Um die statistische Analyse des Kurses nicht zu verfälschen schneidet das Programm bei der Ausführung der Korrektur alle Kurswerte vor diesem Datum ab.

Weitere Funktionen zur Korrektur von Kurswerten:

Aktuellen Kurs scannen Führt die Analyse für den aktuellen Kurs durch.
Alle Kurse scannen Führt die Analyse für alle Kurse durch.
Korrigieren! Führt alle in der Liste aufgeführten Korrekturen aus.
Nachdem die Korrektur durchgeführt wurde wird der betreffende Eintrag aus der Liste entfernt.Wenn alle Korrekturen durchgeführt wurden ist die Liste leer.

Das Korrektur-Fenster kann dann über die „Schließen“ Schaltfläche geschlossen werden.

Eintrag löschen Löscht den aktuell markierten Eintrag in den Liste.
Liste leeren Entfernt alle Einträge aus der Liste.
Toleranz [%] Gibt die maximale Toleranz an, die als Split erkannt wird.

Ist z.B. hier der Wert 6% angegeben, wird ein 1:2 Split dann erkannt, wenn sich der Vorgängerwert 50% +/- 6% vom aktuellen Wert unterscheidet.

Vorgabewert: 6%

Split max. 1:n Es wird auf Splits bis maximal zu diesem Teilerverhältnis hin überprüft. Wenn z.B. als Obergrenze 1:10 angegeben ist, würde ein Split 1:12 nicht erkannt werden. In der Praxis sind Splits > 1:10 sehr selten.
Datum Untergrenze Ist diese Option aktiviert wird die Analyse nur bis zum angegebenen Datum ausgeführt.

Diese Option kann sinnvoll sein, wenn z.B. bereits alle Kurse bis zu einem bestimmten Datum bereits korrigiert wurden und nicht nochmals analysiert werden sollen.

 

Wertestatistik

Wenn keine weitere Information angegeben wurden und ein Kurs erstmalig geladen wird, wird zunächst ermittelt, wo die idealen Kurswerte für diesen Kurs bezogen werden können.

Dieser Mechanismus kann auch manuell angestoßen werden:

Menüpunkt „Werte | Wertestatistik“

RateStat

 

Der Kurs wird an allen verfügbaren Wertemodulen ermittelt.

Sind für ein Wertemodul mehrere Börsen angegeben werden zudem alle diese Börsen angefragt.

Das Ergebnis wird in einer Maske angezeigt.

Der Benutzer hat nun die Möglichkeit, das Wertemodul und die Börse für diesen Kurs auszuwählen.

Wird dieser Mechanismus nicht manuell angestoßen wird für einen neuen Kurs das Wertemodul und die Börse gewählt, die die meisten Kurswerte und das höchste Handelsvolumen aufweist.

 

 

 

ISIN / WKN / Symbol

trAAAde verwendet 2 Felder, um einen Kurs zu identifizieren:

Symbol: (Ticker Symbol)

ISIN: (International Securities Identification Number)

Beide Nummern kennzeichnen ein Wertpapier eindeutig.

Da trAAAde die Kurswerte aus verschiedenen Quellen beziehen kann, können beide Kennzeichen angegeben werden. Bevorzugt wird die Ermittlung der Kursdaten aus dem Tickersymbol.

Da nicht zwingend beide Idents vorhanden sein müssen verwendet trAAAde intern einen eigenen Schlüssel – die „Kurs-ID“. Diese ist nur innerhalb des Programmes gültig und abstrakter Natur.

 

Die speziell in Deutschland verwendete WKN wird nicht als separates Feld aufgeführt, da diese Nummer komplett in die ISIN aufgelöst werden kann:

Beispiel:

Daimler AG

WKN: 710000

ISIN:  DE0007100000

 

Nächstes Kapitel: Die Depotverwaltung

Support

Bei Fragen zum Programm senden Sie uns bitte direkt eine e-Mail unter mail_trAAAde.
Wir versuchen Ihnen dann schnell und unkompliziert weiter zu helfen.

Mittelfristig ist geplant, ein eigenes Forum sowie einen Blog zu trAAAde einzurichten.

Die Weiterentwicklung des Programms wird auch über ein Bug-Tracking-System koordiniert. Schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie an der Weiterentwicklung teilnehmen möchten.

 

Hier zudem eine Liste der Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ):

FAQ’s

1. Upgrade auf neue Versionen

Der Upgrade auf neue Versionen erfolgt sehr einfach: Starten Sie einfach das Installationsprogramm des Trading-Tools: Ihre aktuelle Version von trAAAde wird dann automatisch auf den neuesten Stand gebracht. Sie behalten dabei dann auch ihre „alte“ Datenbank. Strukturelle Änderungen an der Datenbank werden vom Programm vorgenommen. Sie können anschließend wie gewohnt weiterarbeiten.

Wenn Sie die Datenbank ersetzen möchten – z.B. um die in der neuen Datenbank enthaltenen über 1000 Aktienkurse zu erhalten – ist auch dies möglich:

a) Exportieren Sie in der alten „trAAAde“ Version ihre Depotdaten: (Datei|Erweitert|Export – CalcAll)
b) Benennen Sie die alte Datenbank um
(Die Datenbank liegt Windows-Konform im Datenverzeichnis der Anwendung, z.B.: „C:Users..name..AppDataRoamingtrAAAdeData“ und trägt den Namen „stock.db3“)
c) Installieren Sie nun die neue Version
d) Importieren Sie ihr oben exportiertes Depot (Datei|Erweitert|Import…)

Im Notfall kann durch umbenennen der Datenbankdatei auch wieder die alte Datenbank aktiviert werden.

2. Betrieb von einem USB Laufwerk

Ab Version 1.0. sucht trAAAde nach der Datenbankdatei immer zunächst im Verzeichnis der EXE Datei: Wenn also die gesamte Installation auf einen USB Stick kopiert wird und auch die Datenbankdateien (stock.db3, system.db3) darauf kopiert werden, lässt sich die Installation direkt vom USB Stick aus starten.

3. Anlegen exotischer Aktienkurse

Wenn Kurse mit ISIN-Nummern angelegt werden zu denen keine Daten auf dem trAAAde Kursserver verfügbar sind können hierzu trotzdem die Kurswerte bezogen werden: Entfernen Sie hierzu die „Direkt“ Markierung in diesem Datensatz, dann werden die Kursdaten von den öffentlichen Quellen aus dem Internet bezogen. Um möglichst viele Optionen des Datenbezugs zu haben sollte neben der ISIN auch die Symbolnummer und der Markt in den Spalten rechts daneben eingetragen werden.
Zur Ermittlung des korrekten Symbols/Marktes empfehlen wir die Yahoo Seite:

http://de.finance.yahoo.com
Wenn Sie hier nun z.B. „DE0007100000“ in das Suchfeld der Kurse eingeben erhalten Sie eine Liste mit den Ticker-Symbolen für diesen Wert. Wählen Sie hier nun ein Symbol für welches Historische Daten vorliegen. Im Beispiel wäre dies „DAI.DE“. Hierbei ist „DAI“ das Symbol und „DE“ der Markt (DE = Xetra).

 

4. Wie werden Dividenden oder andere Kosten oder Zahlungen zu einzelnen Depotpositionen erfasst?

trAAAde ist in erster Linie ein Programm für Backtesting – also die Analyse von Aktienkursen der Vergangenheit um daraus dann gute Parameter zu finden für anstehende Kauf- oder Verkaufentscheidungen.

Als Zusatzfunktion ist eine Depotverwaltung integriert – damit auf die Kurse im eigenen Depot auch die Indikatoren der Szenarien angewendet werden können. In der Übersicht der Depotverwaltung und in der Jahresübersicht können weiter einfach die Summenwerte des Depot berechnet und ausgegeben werden um Verluste oder Gewinne zu einzelnen Positionen schnell und einfach zu erkennen. trAAAde ist jedoch weder ein vollwertiges Buchhaltungsprogramm noch eine komplexe Depotverwaltung in der einfach alle Zusatzkosten oder Nebenkosten einer Aktienposition berechnet und analysiert werden können.

Trotzdem können z.B. Dividenden für die Summenbildungen berücksichtigt werden – um den Gesamtgewinn oder Gesamtverlust einer Position genauer erfassen zu können.
Hierzu eine Erklärung wie der Gewinn oder Verlust für eine Depotposition berechnet wird:
Der aktuelle Wert einer Position wird immer automatisch aus dem letzen vorhandenen Kurswert berechnet.
Der Gewinn- oder Verlust berechnet sich dann immer tagesgenau aus der Differenz zu dem manuell eingegenen Kaufwert bei bei der Anlage der Position.
Um diesen Gewinn- oder Verlust manuell zu beeinflussen muss eine manuelle Zahlung einfach vom Kaufwert subtrahiert oder addiert werden.
Wenn also eine Dividentenzahlung zu einer Position stattfindet subtrahieren Sie diesen Betrag einfach vom eingegebenen Kaufwert:

Dadurch erhöht sich der Gewinn für diese Position genau um die Dividentenzahlung und der Gewinn-/Verlust für die Position wird korrekt inklusive der Dividentenzahlung ausgegeben.

Das nachträgliche Ändern des Kaufwertes ist übrigens sehr einfach: In der Depotverwaltung kann durch einen Doppelklick auf dem Kaufwert der Wert einfach bearbeitet werden. Alternativ kann mit der Taste F2 in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. Mit der Return-Taste wird die Bearbeitung des Wertes abgeschlossen.

Damit die Summenberechnung dann aktualisiert wird klicken Sie am Ende der Bearbeitung im Menü auf „Depot | Depotanalyse durchführen“.

Zum Abschluss noch ein Beispiel wie deine Dividentenbuchung im Aktienprogramm durchgeführt werden kann und den Depotwert der Position verändert:

a) Kauf von Aktien zum Wert von 1000 Euro.
b) Der Aktienwert der Position beträgt 2 Monate später 1200 Euro.
c) Als Gewinn wird für diese Position 200 Euro ausgegeben.
d) Eine Dividendenzahlung von 50 Euro findet statt.
e) Sie verringern de Kaufpreis der Position einfach um 50 Euro auf 950 Euro.
f) Nach der nächsten Neuberechnung wird für die Position ein Gewinn von 250 Euro ausgegeben: Dies ist die Summe aus dem Kursgewinn und der Dividendenzahlung.

 

5. Nachträgliches Anlegen von Transaktionen

Das nachträgliche Anlegen von bereits abgeschlossenen Transaktionen oder von aktuellen Depotbeständen ist problemlos möglich.

Damit kan die Performance rückwirkend berechnet werden.

Zum Anlegen existieren mehrerer Möglichkeiten:

a) Manuelles Eingeben der historischen Kauf/Verkaufsaktionen in der Depotverwaltung.
Dies ist sehr einfach, jedoch bei sehr vielen Transaktionen u.U. zeitaufwändig.

b) Nutzen der Importfunktion
(Menüpunkt „Datei“, „Erweitert“, „Import Tabelle“, Tabelle: „CalcAll“)
Die Quelldaten können hier z.B. als Excel-CSV-Datei vorliegen.
Es müssen nur die relevanten Felder angegeben werden.
Die Spaltentitel in Excel müssen den Feldnamen entsprechen.
Notwendige Felder: ISIN, DateBuy, DateSell, Quantity, CashBuy, CashSell – weitere Felder nach Bedarf.
Dies ist etwas aufwändiger, es sollten weitergehende Computerkenntnisse – z.B. über Datenbankfelder und CSV-Dateien vorhanden sein.

c) Direktes Importieren in die Datenbank über externe Tools
Mit externen Programmen – z.B. der Freeware „SqlLite Expert“ – kann direkt auf die Datenbanktabellen zugegriffen werden.
Hier stehen umfangreicht Importfunktionen zur Verfügung.
Datenbankkenntnisse sind hierbei erforderlich.

 

6. Änderungen nach Freischaltung der Pro-Version

Nachdem Sie für die Freeware-Version der Aktiensoftware entweder den Test-Zeitraum aktiviert oder eine Lizenz für die Pro-Version erworben haben ändert sich einiges an der Software:
In erster Linie werden nur Beschränkungen aufgehoben – so dass Sie trAAAde noch professioneller nutzen können.

Ein Punkt fällt hierbei besonders auf:
Da die Kursdaten automatisch im Hintergrund aktualisiert werden, verschwinden die beiden Schaltflächen zur Kursaktualisierung auf der Bedienleiste (Toolbar).

Im Menü „Werte“ können Sie weiterhin auch manuell einzelne Kursdaten oder einen einzelnen Kurs komplett neu laden. Die könnten z.B. erforderlich sein wenn ein Aktiensplit nicht korrekt erkannt wurde oder wenn Werte zu einem neu angelegten Kurs sofort geladen werden sollen.
Das Laden aller Daten über einen Befehl entfällt dagegen, da beim Programmstart eben alle Daten automatisch im Hintergrund aktualisiert werden.

Nach dem erfolgreichen Laden der Daten wird die Anzahl der geladenen Daten in der Toolbar zur Info angezeigt.
Kann zu einem einzelnen Kurswert kein Wert geladen werden, wird der Ende-Zeitraum für diesen Kurs in der Kurstabelle rot hinterlegt:
Durch das Entfernen der Markierung „direkt“ für diesen Kurswert kann versucht werden, diesen Kurs von einem anderen Kursdaten-Anbieter zu beziehen.

 

7. Durchführen besonderer Aktionen

Die trAAAde Software basiert auf einer offenen Sql-Datenbank: Viele Aktionen, welche über die Oberfläche nicht so einfach möglich sind können für einen kundigen Anwender auch direkt auf der Datenbank durchgeführt werden. Die trAAAde Datenbank ist im Sqlite Datenbankformat gespeichert und ist bei einem Windows 7 Rechner in der Datei

C:\Users\<Benutername>\AppData\Roaming\trAAAde\Data\stock.db3

gespeichert.

Mit einem Datenbank-Bearbeitungsprogramm können Sie diese Datei direkt bearbeiten (z.B. Sqlite Expert).

Das trAAAde Datenmodell ist hier abrufbar.

Denken Sie daran regelmäßig eine Sicherungskopie der Datenbank zu erstellen, besonders, wenn Sie manuelle Änderungen an der Datenbank vornehmen.

Wenn Sie selbst keine Sql-Kenntnisse verfügen können Sie Dienstleistungen an der trAAAde Datenbank auch bei uns individuell beauftragen.

 

8. Benutzerverwaltung / Benutzerrechte

Hinweise zum Betrieb von trAAAde an einem Rechner mit unterschiedlichen Benutzern.

Normalerweise wird trAAAde für den Benutzer installiert der das Installationsprogramm ausführt.
Auf diese Weise können auf einem Rechner mehrere Benutzer mit verschiedenen Daten arbeiten.

Unter Windows XP und davor war es gelegentlich noch angebracht verschiedene Benutzerkonten mit unterschiedlichen Berechtigungen zu führen.
Mit einem Administrator-Konto wurde dann z.B. die Installation durchgeführt.
Das Programm wurde anschliessend dann jedoch unter einem anderen Benutzer mit weniger Rechten ausgeführt.

Dieses Vorgehen ist ab Windows 7 nicht mehr notwendig:
Auch ein „normales“ Benutzerkonto kann über eine Bestätigung kurz besondere Rechte erlangen, damit z.B. die Installation durchgeführt werden kann.
Anschliessend läuft das Programm dann wieder unter den eingeschränkten Rechten des Benutzers.
Es sollte trAAAde also immer unter dem Benutzer installiert werden, der es dann auch benutzen möchte. Vor der Installation wird dann zu einem Bestätigung aufgefordert, dass trAAAde unter Administratorrechten installiert werden kann.

Wenn aus irgendwelchen Grüden trotzdem mit einem separaten Administrator-Konto gearbeitet werden soll müssen die trAAAde Daten manuell von einem Profil auf das andere kopiert oder verschoben werden.

Unter Windows XP werden die Dateien abgelegt unter:

C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutername>\Anwendungsdaten\trAAAde\Data

Unter Windows 7 und 8 werden die Dateien abgelegt unter

C:Users<Benutername>AppData\Roaming\trAAAde\Data

Wenn nun z.B. auf Windows 7 die Daten vom Benutzer „Hans“ auf den Benutzer „Peter“ umkopiert werden sollen müssen die Dateien von

C:\Users\Hans\AppData\Roaming\trAAAde\Data
vom Benutzer Hans zunächst auf ein allgemein sichtbares Verzeichnis kopiert werden –
z.B. in C:\temp\trAAAde\Daten

Dann kann sich der Benutzer Peter anmelden und diese Daten von
C:temptrAAAdeDaten
in sein Datenverzeichnis
C:\Users\Peter\AppDataRoaming\trAAAde\Data
kopieren.

Anschliessend sollte der Benutzer Peter das Programm trAAAde normal starten können.

 

9. Kumulieren der Gewinne/Verluste für einen bestimmten Zeitraum

In der Depotverwaltung werden alle getätigten Kauf- und Verkaufsaktionen (trades) aufgelistet. Für jeden einzelnen Trade wird der Gewinn/Verlust direkt angezeigt. Sollen diese Gewinne/Verluste über einen bestimmten Zeitpunkt aufaddiert (kumuliert) werden, kann dies einfach mithilfe eines Sqlite Tools durchgeführt werden.

Wenn keine Kenntnisse in Sql vorhanden sind, können diese Sql-Statements verwendet werden, um eine Abfrage der aufsummierten Resultate durchzuführen:

Saldo ab einem bestimmten Datum (hier: ab 1.1.2014):

— profit for a certain year – TOTAL
select sum(a.cashsell-a.cashbuy) from depotrate a where datesell >= „2014-01-01“

Saldo für einen Datumsbereich (hier: Gesamtjahr 2013):

select sum(a.cashsell-a.cashbuy) from depotrate a where datesell >= „2013-01-01“ and datesell < „2014-01-01“

Als weiteres Beispiel die Einzelpositionen ab einem Datumsbereich (hier: ab 1.1.2014):

— profit for a certain year – single positions
select a.rate, b.isin, b.description, a.cashbuy, a.cashsell, a.cashsell-a.cashbuy, a.datebuy, a.datesell
from depotrate a
LEFT JOIN
(select rate, isin, description from rate) b on a.rate = b.rate
where datesell >= „2014-01-01“
order by a.datesell

 

Kaufen/Verkaufen

Kurse kaufen und verkaufen

Über die Depotverwaltung werden die Bestände verwaltet.
Die Funktion „Depot | Kaufen“ und „Depot | Verkaufen“ führen diese Aktionen durch.

Hinweis:
Nach der Installation von trAAAde sind im Depot bereits Demodaten enthalten:
Bei der ersten Kauf-/Verkaufsaktion werden sie gefragt, ob diese Demodaten nun automatisch gelöscht werden sollen.
Sobald Sie trAAAde für Ihr reales Depot einsetzen wollen, sollten Sie dem Löschen der Demodaten zustimmen.
Unabhängig davon werden die Demodaten jederzeit als solche erkannt und nicht zu Ihrem realen Depot hinzugerechnet.

 

Kaufen

DepotBuy

Geben Sie die Daten des gekauften Papiers ein.

– Name: Eine Auswahlliste erleichtert das Suchen des gewünschten Kurses und ermittelt dessen Kurs-ID.

– Datum

– Anzahl

– Gesamtkosten (incl. Gebühren,…)

Aus den Gesamtkosten wird der reale und für Sie entscheidende Kaufkurs errechnet: Die Depotanalyse beininhaltet somit auch alle Nebenkosten, ohne diese aufwändig separat verwalten zu müssen.
Die Performance des Depots misst sich dadurch auch an allen Nebenkosten.

Durch klick auf „Ok“ wird der Datensatz angelegt.

Hinweis:
Es besteht auch die Möglichkeit, die Werte später direkt im Datengitter nachträglich zu bearbeiten.

 

Verkaufen

DepotSell

Eine Verkaufsaktion ist etwas aufwändiger, da 2 Sonderfälle behandelt werden müssen:

  • Verkauf von mehr Papieren als in diesem Eintrag vorhanden.
  • Verkauf von nicht allen Papieren dieses Eintrags.

Im Normalfall werden die Daten wie beim Kauf eingegeben und mit OK bestätigt.

Sonderfall 1:
Dieser kommt vor, wenn ein Papier zu 2 verschiedenen Zeitpunkten gekauft wurde und entsprechend durch 2 Einträge in der Depottabelle repräsentiert wird. Klicken Sie im Verkaufsdialog auf den Noppenpfeil unten links um den Summenrechner einzublenden. Geben Sie hier die Gesamtdaten der verkauften Papiere ein. Durch Eingabe der Menge im oberen Bereich wird der Erlös anteilig berechnet und automatisch eingetragen.

Sonderfall 2 kann durch einfach Eingabe der Werte abgehandelt werden. Es muß lediglich das Überschreiben der vorbelegten Werte bestätigt werden.

Lesen Sie im nächsten Kapitel wie Szenarien für Sie Kaufereignisse generieren können.

Depotverwaltung

In der Depotverwaltung können Sie die Posten Ihrer Depots einsehen.

DepotAnalyze

Bestand

In der Bestandsübersicht sehen Sie auf einen Blick die Performance der einzelnen Kurse.

Eine Besonderheit ist der grafische Monatsrückblick: Für die letzen 6 Monate wird für jeden Kurs die prozentuale monatliche Entwicklung angezeigt.
Ein roter oder grüner Balken visualisieren die Entwicklung.
Auf diese Weise sehen Sie auf einen Blick, wie sich alle Kurse die letzten Monate entwickelt haben.

Ist ein Kurs mehrere Monate „rot“ haben Sie sicherlich schon einige Zeit ein Verkaufssignal ignoriert.

Durch einen Klick auf eine Zeile wird der Kurs im Chartbrowser angezeigt.

Im oben angegebenen Filterfeld können Sie einfach nach bestimmten Werten suchen und filtern.

 

Die einzelnen Spalten:

Spalte Beschreibung
Kurs Kurs-ID
Beschr. Beschreibung (Kursname)
Kaufdatum Datum, an welchem der Wert gekauft wurde
Anzahl Anzahl der an diesem Tag gekauften und noch nicht verkauften Papiere
Kaufsumme Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro
Kaufkurs Errechneter Netto-Kaufkurs (errechnet aus Betrag / Anzahl)
Dieser Wert muss nicht zwingend mit dem Kurswert dieses Tages übereinstimmen, da in diesem Wert noch die Nebenkosten enthalten sein können.
letzter Wert Der zuletzt ermittelte Kurswert zu diesem Kurs: Auf dieser Basis wird die Performance des Depots berechnet.
Profit Möglicher (nicht realisierter) Gewinn in Euro für diesen Kurs
% Prozentuale Entwicklung seit Kauf
Akt. Wert Aktueller Wert in Euro
Monatsspalten Entwicklung des Kurses in den letzten 6 Monaten
Bank Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird)
Notiz Freies Notizfeld

 

Abgeschlossen

Auf der Seite „Abgeschlossen“ finden Sie alle beendeten Investitionen.

Spalte Beschreibung
Kurs Kurs-ID
Beschreibung Beschreibung (Kursname)
Kaufdatum Datum, an welchem der Wert gekauft wurde
Kaufwert Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro
Anzahl Anzahl der in dieser Transaktion verkauften Papiere
Verkaufsdatum Datum des Verkaufs
Erlös Gesamtbetrag aus dem Verkauf in Euro für diese Transaktion
Profit Profit in Euro für diese Transaktion (realisierter Gewinn)
% Prozentualer Wert des Profits
letzter Kurs Letzter Kurs der Berechnungsgrundlagen
Bank Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird)
Notiz Freies Feld für Notizen – z.B.: „Verkauft, da WM-Szenario mit Parametern 20/2/50 ausgelöst wurde“ oder
„Verkauft, da schlechte News zu dieser Aktie“

Zusammenfassung und Historie

Über die Menüfunktion „Depot | Depotanalyse“ kann einen Analyse des gesamten Depots durchgeführt werden.

Das Ergebnis wird in der Zusammenfassung angezeigt. Jeden Monat wird ein neuer Datensatz angelegt. Werden in einem Monat mehrere Analysen durchgeführt wird nur die letzte dieses Monats gespeichert.

Die Ergebnisfelder der Analyse:

Spalte Beschreibung
Analysedatum Datum, an welchem die Analyse durchgeführt wurde.
Kaufwert Kaufwert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind.
Wert Kurswert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind.
Profit Differenz zwischen Kaufwert und Wert. Nicht realisierter Gewinn des Depots in Euro.
% Profit in %
Profit gesamt Profit gesamt. Also auch inklusive bereits realisierter Gewinne oder Verluste.
% gesamt Gesamtprofit in %
+/- akt. Monat Profit in % in diesem Monat
+/- letzter Monat Profit im Monat zuvor (bezogen auf das Analysedatum)
+/- [-2] Profit 2 Monate zuvor (bezogen auf das Analysedatum), …
Kaufwert verkauft Kaufwert aller bereits verkauften Kurse.
Verkaufswert verkauft Verkaufswert aller bereits verkauften Kurse.
Profit verkaufter Werte Profit in Euro aller verkaufter Werte. (Summe realisierter Gewinne/Verluste).
% Profit verkaufter Werte dto. %

 

Anlegen eigener Aktien

In trAAAde sind schon sehr viele Kurse angelegt.

Möchten Sie trotzdem neue Aktienkurse anlegen geht dies einfach und problemlos:

– Markieren Sie im Hauptfenster die Kursansicht durch klicken auf eine beliebige Stelle der „Kurse“ Tabelle.

– Wählen Sie aus dem Menü die Funktion „Daten“ | „Einfügen“

– In der Kurstabelle wird daraufhin eine neue Zeile eingefügt. Der Zeilenbeginn kennzeichnet mit „*“, dass es sich um einen neuen Datensatz handelt.

– Geben Sie Werte in die Spalten des neuen Kurses ein. Mindestens „ISIN“, „Symbol“ und „Markt“ muss mit einem gültigen Wert belegt sein.

– Durch das Wechseln auf einen anderen Datensatz (z.B. mit der Cursor-Auf oder Cursor-Ab Taste) wird der neue Datensatz gespeichert.

Wenn der Datensatz markiert ist können über die Menüfunktion „Werte“, „Diesen holen“ die Kurswerte für den neuen Kurs direkt abgerufen werden.
Sollten keine Kurswerte für diesen Kurs auf unserem Server verfügbar sein kann die Markierung „Direkt“ für diesen Kurs entfernt werden: Dann werden die Kursdaten von anderen öffentlichen Quellen gelesen. Damit dies funktioniert, muss auf jeden Fall das korrekte Symbol für diesen Kurs hinterlegt sein.

 

Hinweis:

Solange der Datensatz im Bearbeitungsmodus („*“ oder „|“) ist, kann die Bearbeitung mit der Escape-Taste rückgängig gemacht werden.

 

Szenarien

Szenarien

Ein Szenarium beschreibt ein Kauf-/Verkaufsverhalten.

Ein Szenarium könnte z.B. lauten:

Kaufen, wenn der 200 Tage Durchschnitt nach oben durchbrochen wird und mindestens für 3 Tage über diesem Durchschnitt bleibt.

Verkaufen, wenn der 250 Tage Durchschnitt nach unten durchbrochen wird.

Die Szenarien werden über das Menü im Hauptfenster mit

„Funktion | Szenarien“

oder über das entsprechende  Symbol in der Bedienleiste aufgerufen.

Bildschirmaufbau

MainScenario

Oben werden die Szenarien mit ihren Parametern gelistet.
Ein Szenarium kann rechts mit einer individuellen Notiz versehen werden.

Unten links werden die Kurse mit der Performance zu diesem Szenario angegeben. Rechts davon erscheinen zu dem aktuell gewählten Kurs die errechneten Kauf-/Verkaufsignale. Ganz rechts wird die Performance mit anderen zu diesem Kurs vorhanden Szenarien verglichen.

Parameterisierung

Wenn ein neues Szenario angelegt wird muss dieses zunächst Parameterisiert werden.

Die Id wird vom System vergeben oder kann manuell angegeben werden.

Der Name beschreibt den Namen der Methode, mit welcher die Berechnungen durchgeführt werden.

Jede Methode hat 1-4 Parameter, welche weitere Details zu der Methode festlegen.

Da die Parameter je nach Methode unterschiedlich sind ändert sich die Spaltenüberschrift der Parameter, wenn der Szenariodatensatz gewechselt wird. Die möglichen Methoden und ihre Parameter sind:

Parameter 2

Methode Beschreibung Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4
Average Durchschnittswert
Es wird eine Durchschnittslinie mit den letzen x Werten generiert. Wird diese Linie geschnitten wird ein Ereignis ausgelöst.
Anzahl Durchschnittswerte für Kauf-Aktion Anzahl Tage, die diese Durchschnittslinie überschritten sein muß, damit die Aktion ausgelöst wird Anzahl Durchschnittswerte für Verkaufs-Aktion Anzahl Tage, die diese Durchschnittslinie unterschritten sein muß, damit die Aktion ausgelöst wird
W/M-Formation Es wird eine W/M-Formation berechnet. Wird diese Formation durchbrochen, wird ein Ereignis ausgelöst. Minimaler Abstand in Tagen zwischen 2 Peaks. Minimale Prozentuale Veränderung, damit dies als Peak erkannt wird. Anzahl der Spitzen aus denen eine Formation besteht.
Differential Ab Version 1.1
ContGrow Ab Version 1.1
AvgMax Ab Version 1.1

Die letzte Spalte „Aktualisierung“ kann mit 0 oder 1 belegt werden: Eine 1 bedeutet, daß das Szenario komplett aktualisiert, d.h. neu berechnet werden muss.
Eine 0 bedeutet, daß lediglich seit der letzten Berechnung neue Kauf- oder Verkaufsignale gesucht werden: Die Berechnung der Aktien-Empfehlungen erfolgt dadurch deutlich schneller. Sobald ein Parameter des Szenarios verändert wird, wird „Aktualisierung“ automatisch auf 1 gesetzt.
Wenn Kurswerte manuell verändert wurden oder Kursdaten komplett neu geladen wurden sollte „Aktualisierung“ für alle Szenarien auf „1“ gesetzt werden, damit sichergestellt wird, daß alle Empfehlungen zu den Aktienkursen komplett neu berechnet werden.

Berechnung

Ein Szenarium wird immer für alle aktiven Kurse berechnet. Wichtig hierbei ist, dass die Kurswerte relativ aktuell sind:  Natürlich können nur Kauf-/Verkaufsignale über den mit Werten belegten Bereich errechnet werden.

Anhand der Ergebnisse können die Kauf-/Verkaufsereignisse betrachtet werden: Durch Klick auf einen Kurs wird im Hauptfenster auf den gewählten Kurs gewechselt. Der Kurs wird in der Grafik angezeigt.

Durch Klick auf eine Kauf-/Verkaufsaktion wird die entsprechende Stelle in der Chart angezeigt u. ggf. weitere Daten eingeblendet.

 

Auswertung/Ergebnisse

Sicherlich werden Sie nicht so häufig Ihr gewünschtes Szenario anpassen und verändern. Für den normalen, praktischen Einsatz sind 2 Aktionen entscheidend:

– Aktualisieren der Kurse.

– Anzeigen, welche Aktionen seit dem letzten Start neu hinzugekommen sind.

Diese 2 Aufgaben können mit exakt 2 Klicks bewerkstelligt werden:

Nach dem Programmstart klicken Sie auf das GetAll Symbol: Alle Kurswerte werden geladen.
Nachdem diese Aktion durchgeführt wurde, klicken Sie auf das RealAction Symbol: Dies startet das Kaufs-/Verkaufsmodul:

Auf Nachfrage wird das Szenario mit der ID „0“ neu berechnet (Szenario 0 ist also Ihr „Arbeitsszenario“).
Dann werden alle Kauf-/Verkaufsempfehlungen für dieses Szenario in einer Übersicht dargestellt.

BuySellAction

Auf der linken Seite werden die Kurse mit aktuellen Kaufsignalen dargestellt.
(Zur Information wird auch das letzte Verkaufssignal dargestellt und die Zeitspanne zwischen letztem Verkaufs-Kauf-Signal. Dies ist rein informativ.)

Auf der rechten Seite werden Kurse aus Ihrem Depot mit Verkaufsignal gelistet.

Ein Klick auf die Kurse zeigt den zugehörigen Verlauf in der Chart an.

Hinweis:

Die Beispieldaten oben sind wieder rein fiktiv.

 

Simulation

Simulation von Szenarien

Der Menübefehl „Simulation“ startet das Simulationsmodul.

Die Simulation von Szenarien ist der funktionale Kern der Anwendung:

Es werden auf Basis der verfügbaren Kurswerte oder beliebig von Ihnen zusammengestellter Ausschnitte daraus Parameterkombinationen durchgerechnet um die daraus resultierende Performance zu ermitteln.

Das Vorgehen entspricht einem Backtesting einer Handelsstrategie – mit dem Unterschied, dass die Handelsstrategie erst gefunden werden soll: Es werden also alle definierten Parameter einer Kaufs-/Verkaufslogik iteriert, um die bestmögliche Handesstrategie zu ermitteln.

Das Ergebnis wird tabellarisch und grafisch dargestellt.

Simulation1

Fensteraufteilung

Oben links finden Sie die Kursmengen: Also eine individuelle Zusammenfassung von Kursen.

Oben rechts dann die jeweils zugehörigen Kurse zu dieser Menge.

In der Mitte werden die Simulationsbereiche definiert. Ein Simulationsbereich wird gekennzeichnet durch die ID (Sim). Merkmale des Simulationsbereichs ist dann der Name  der Methode, der Datumsbereich sowie die Unter/Obergrenze und Schrittweite eines jeden Parameters.

Sollte hier noch etwas unklar sein, lesen Sie zunächst das Kapitel der Szenarien.

Durch Klick auf „Einfügen“ oder „Löschen“ können Sie jeweils in der aktuell markierten Datenmenge einen Datensatz hinzufügen oder entfernen.

Im unteren Bereich werden dann die Ergebnisse dargestellt:

Links die Simlations-Bereichsschritte: Also einen Eintrag für jeden Schritt für jede Simulation: Ein einzelner Schritt beschreibt also ein Szenario.

Unten in der Mitte dann die Zusammenfassung der Performance auf Basis der Kursmenge: Für jede Kursmenge und jeder Schritt einer Simulation wird die Performance dargestellt.

Unten Rechts dann die unterste Detailstufe: Für jeden Schritt und jeden Kurs der Kursmenge die errechnete Perfomance für den angegebenen Zeitraum.

Vorgehen

Ersterer Schritt für eine Simulation ist das Zusammenstellen von Kursen, für die die Simulation gerechnet werden soll:

Legen Sie unter „Kursmenge“ eine neue Kursmenge an.

Fügen Sie Ihrer Kursmenge Kurse hinzu: Entweder durch direkte Eingabe der Kurs-ID oder durch das Auswahlfenster bei Name.

Definieren Sie einen Simulationsbereich:

Vergeben Sie eine ID (1,…). Wählen die den Namen der Methode. Legen Sie den Datums- und Parameterbereich fest.

In dem Feld „Neurechnen“ sollte zu beginn immer eine „1“ stehen: Dies legt fest, dass auch die Schritte neu initialisiert werden. Ansonsten werden die Schritte nicht neu angelegt und nur die Performancewerte zu den Kursen neu berechnet.

Starten Sie die Berechnung über den Menüpunkt oder eine der Schaltflächen.

Nachdem die Berechnung aufgeführt wurde kann das Ergebnis ausgewertet werden: Ein Klick auf „Ergebnisse grafisch aufbereiten“ wechselt auf die Seite „Grafik“.

Simulation2

 

Die Grafik dient zum einfachen Visualisieren der Ergebnisse.

Auf den beiden Dimensionen der Grundfläche (X-Achse, Z-Achse) können beliebige Parameter,… abgebildet werden. In der Höhenachse (Y-Achse) wird die Performance dargestellt. Sind auf den Grundflächen Parameter abgebildet, welche einen weiteren Freiheitsgrad besitzen wird die Performance darüber kumuliert.

Beispiel:
Wenn Sie z.B. auf der Grundfläche X = Param1 und Z = Param2  festlegen, in ihrer Simulation jedoch auch über Param3 iteriert wurde, werden die Param3 Werte zur Darstellung aufsummiert.